1. 毕业设计（论文）主要内容：
转移熵是由Schreiber在香农信息论基础上提出的一种用于分析动态系统间非线性关系的工具,是一种基于不同系统当前观测值及过去记录值来描述两系统间信息流动的方法。与互信息熵相比，转移熵更能体现信息在系统间的流动方向。该方法现已广泛应用于生物信息、社交网络、统计、金融以及动力系统等领域的研究。金融时间序列描述的是某种资产的价值随时间变化的波动情况，具有高度不确定性且波动率不易察觉的特点。本文主要通过转移熵的方法，借助Matlab等软件进行编程实现对中国、美国以及欧洲股市对数收益率的信息流进行分析，以探究不同证券市场间的相互关系。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1、查阅不少于15篇的相关资料，其中英文文献不少于3篇，完成开题报告;2、完成不少于5000字的英文文献翻译工作;3、收集相关数据，并进行数据的预处理和编程工作;4、完成毕业设计（论文）阶段性报告，完成任务书和中期情况检查表等任务;5、完成不少于12000字的研究论文.
3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1-3周：查阅文献，完成开题报告;4-6周：总体设计，完成论文综述;7-10周：设计算法和功能模块;11-13周：编码和测试;14-15周：写论文，提交初稿，给老师检查，修改定稿，答辩.
4. 主要参考文献
[1] (美) 蔡瑞胸,著.金融时间序列分析[M]. 人民邮电出版社, 2009[2] 康静,金融时间序列的若干问题研究[D]. 北京交通大学,2014.[3] Yudong Wang,Yu Wei,Chongfeng Wu. Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications . 2010 (23).
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