1. 毕业设计（论文）主要内容：
找到一对价格走势高度相关的股票，这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程中价差变化所产生的利润。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1.寻找拥有稳定价差的股票，这就要用到协整关系的检验。
2. 我们构造一个读取品种价格，判断协整关系的函数。该函数返回的两个值分别为协整性检验的 p 值矩阵以及所有传入的参数中协整性较强的品种
3. 进行一次OLS线性回归，以此算出它们是以什么线性组合的系数构成平稳序列
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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1月10日前完成选题
4月7完成开题报告
5月5前完成中期报告
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4. 主要参考文献
[1] Agnès Tourin,Raphael Yan. Dynamic pairs trading using the stochastic control approach[J]. Journal of Economic Dynamics and Control . 2013 (10)
[2] Nicolas Huck. Pairs trading and outranking: The multi-step-ahead forecasting case[J]. European Journal of Operational Research . 2010 (3)
[3] 张连华. 基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易[J]. 计算机应用与软件. 2011(09)
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