1. 毕业设计（论文）主要内容：
将二级市场的股票按照规模、估值、成长、盈利能力和流动性水平等基本面进行了划分，使得具有相似的基本面的股票聚集在一起，并且在不同的股票类型中采取最优的因子权重配置方式。
构建出新的多因子Alpha模型，并与传统的多因子Alpha模型进行比较，检验其有效性。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1. 选择恰当的情景分层因子来捕捉市场的风格切换。
2. 对股票在不同情景分层的相似度进行度量。
3. 决定每个情景分层内不同因子的最优权重
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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1月10日前完成选题
4月7完成开题报告
5月5前完成中期报告
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4. 主要参考文献
[1] D. J. Orr，Igor Mashtaler and Adam Nagy. 2012. “The Barra China Equity Model (CNE5)” Research Notes.
[2] Menchero, Jose. 2010. “The Characteristics of Factor Portfolios.” Journal of Performance Measurement,vol. 15, no. 1 (Fall): 52-62.
[3] Markowitz H M.Portfolio Selection. Journal of Finance, 1952
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