1. 毕业设计（论文）的内容和要求
Esscher变换是金融衍生产品定价中定义等价鞅测度的重要方法，本课题主要研究标的资产服从指数Lvy过程的奇异期权定价公式及其实证研究。
要求：在查阅与课题相关书籍、文献的基础上，结合Esscher变换方法和Lvy过程的相关理论，根据奇异期权的特点，用Esscher变换方法解决现实中某些实物期权的定价问题给出其定价公式及实证研究。由于Esscher变换方法和Lvy过程理论有一定的深度,需要在短期内尽快学习以获得一定的理论基础。
2. 参考文献
[1] Gerber H U， Shiu E S W. Option Pricing by Esscher Transforms . Transactions of the Societyof Actuaries，1994，46: 99191
[2] Gerber H U， Shiu E S W. Actuarialbridges to dynamic hedging and option pricing ，Insurance: Mathematics and Economics,1996, 17(3):250-251
[3] 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法, 高等教育出版社，2003年
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