1. 毕业设计（论文）主要目标：
本篇论文的目标主要是在良好完成论文的同时，能够夯实统计学理论基础，深入了解Black-Scholes期权定价模型和GARCH模型以及波动率。在基于论文主题的同时，能够提出自己的想法，然后通过50ETF来实现期权定价模型的对比。让自己能够在写论文的同时，更好的提升自我，对统计学有更深刻的认识。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本篇论文的主要内容是对欧式期权定价模型进行分析，以大学四所学的主要理论知识为基础，结合论文文献当中的Black-Scholes模型，以从网络获得的上证50指数数据为样本数据，通过Eviews软件建立GARCH模型，对上证 50指数的波动率进行估计，然后计算历史波动率，并与实际数据进行对比。同时我将在论文中体现出自己对该论文主题的想法和实践应用。
3. 主要参考文献
[1]张颖.基于GARCH模型的股指期权定价方法研究. 成都:西南石油大学,2016.
[2]Fisher Black,Myron Scholes.The pricing of options and corporate liabilities[J].Journal of Political Economy,1973,81:637-654.
[3]李勇.基于GARCH(1,l)模型的股票期权定价及实证分析[J].商业文化（下半月）, 2012年第11期,123页.
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