1. 毕业设计（论文）主要内容：
现代投资组合理论均值-方差分析，通过预先设定收益率的期望值情形下，使得组合的具有最小化的波动率， 以此确定各标的的配置权重。
在发生金融危机时，许多金融资产同时出现极端负报酬率，而资产收益率的相关系数骤然大幅上升， 致使原本构建的投资组合预期达到的风险降低效果大幅减弱甚至消失，造成严重损失。
风险平价策略的原理在于使组合内某一资产的权重与其风险负相关， 最终各资产的风险占组合总体风险的比例相同，从而较好地控制组合在不利情况发生时的回撤程度，提升资产配置策略绩效。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1、查阅不少于15篇的相关资料，其中英文文献不少于3篇，完成开题报告。
2、完成不少于5000字的英文文献翻译工作。
3、收集相关的原始数据，并进行数据的预处理工作。
3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1-3周：查阅文献，完成开题报告4-6周：总体设计，完成论文综述7-10周：设计算法，功能模块设计11-13周：编码和测试14-15周：写论文，提交初稿，给老师检查，修改定稿，答辩。
4. 主要参考文献
[1] 余家鸿，吴鹏，李玥. 探秘资管前沿：风险平价量化投资，中信出版社，2018.11 F830.59/1016[2]（美）Edward E. Qian（钱恩平）著，郑志勇,曹传琪译. 风险均衡策略，电子工业出版社，2017.5 F830.59/875[3] 何诚颖著. 量化投资四维逻辑，中国财经出版传媒集团，中国财政经济出版社，2018.10 F830.59/999[4] 林逸帆. 基于风险平价的资产配置策略研究，华南理工大学，金融硕士专业学位论文，2017.4[5] 蔡文捷. 基于风险平价策略的大类资产配置实证研究，浙江大学，金融学同等学力硕士学位论文，2017.8
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