全文总字数：1072字
1. 毕业设计（论文）的内容和要求
基于统计套利的协整理论和ARCH效应以及GARCH模型理论，以历史数据为样本，收集中国股市石油行业2020至2021年内243个交易日的收盘价，采用相关系数法、ADF检验（单位根检验）和EG两步检验法研究发现联动性较强的股票之间的收敛关系以及动态变化。
最后实证分析利用GARCH模型建模并计算其收益率，建立最优的套利方案。
2. 实验内容和要求
1.数据选取充分考虑数据的时效性和可得性，选取2020年至2021年度中国A股具有代表性的石油行业股票，作为时间序列数据分析。
2.建立模型并修正建立GARCH模型，并进行平稳性检验，协整性检验，得到其均值方程和条件方差方程。
3.交易策略的确定寻找相关性较高并具有长期均衡关系的股票，分析该股票对的价差，确定交易策略4.实证分析实证试验，分析结果并得出结论
3. 参考文献
【1】罗洪浪 王浣尘 现代投资组合新进展[J] .上海.系统工程理论与方法 2002（3）【2】方昊 统计套利的基本理论模型及应用分析基于中国封闭基金市场的检验[J].湖北；统计与决策，2005（12）【3】王宗祥 2016年我国新出台主要金融监管政策对金融业的影响[J]. 甘肃金融，2016.12（1）【4】 张国武 Grane因果检验方法及其在我国权征市场的实证分析[D].期货日报，2010（003）【5】张震，徐晟 股指期货的数据频率对统计套利绩效的影响研究基于动态预测区间的择时交易机制[J].科学决策.2017（2）【6】叶银龙 黄晓莉 刘干 基于BP神经网络的估值收益模型的预测研究以高频数据为样本{J} 统计教育，2009（4）
4. 毕业设计（论文）计划
2020年12月15日-2021年1月12日，确定论文主题，进行论文题目的筛选，对搜集的资料整理，论证分析论文的可行性及创新点，确定论文的题目及大致范围2021年1月13日-2021年2月15日，整合已有资料，构筑论文大纲，进行开题报告2021年2月15日-2021年4月1日，根据查找的数据和资料，进行论文便携工作，研究并解决重难问题，推敲整合准备论文中期检查2021年4月1日-2020年5月20日，完成初稿部分，向指导老师寻求意见，优化结构润色语句，修改不当之处2020年5月20日-2020年6月15日，整合论文并定稿，熟悉论文内容，增加对论文内容的把握，准备最终的答辩
以上是毕业论文任务书，课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
