1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
期权定价问题一直是金融数学和金融工程学研究的核心问题之一。
在以往的期权定价中人们普遍假设标的资产价格服从几何布朗运动，它是一个连续的随机过程。
而在金融市场上，一些重要信息的到达会刺激股票价格发生不连续的跳跃，因此股票价格应包含连续扩散过程和不连续的跳跃过程两方面。
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2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 谢和平. 分形应用中的数学基础与方法[M]. 北京：科学出版社，1997
[2] 杜雪樵. CEV模型下两值期权的数值解[J]. 南方经济，2006(2)：23-28
[3] 马芙灵. 交易成本下两值期权的定价模型研究[J]. 上海师范大学学报： 自然科学版，2009(6)
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