1. 毕业设计（论文）主要目标：
熟练掌握KMV模型及其应用，利用KMV模型估算出所选ST类和非ST类上市公司的违约距离DD和预期违约概率EDF，并将两类公司的实证结果进行比较，看两类公司的违约距离DD和预期违约概率是否存在差异性，以此来对我国上市公司的信用风险进行评估，同时验证KMV模型的有效性。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文研究的是中国上市公司的信用风险评估问题。本文首先学习相关文献，了解以KMV模型为基础来对上市公司信用风险进行度量需要哪些数据，并且掌握KMV模型的及其应用。然后在网易财经上采集到KMV模型所需要的每日股票价格、长期负债、短期负债等数据。最后利用KMV模型以及收集到的数据估算出样本公司的违约距离和预期违约概率。并以样本公司的违约距离和预期违约概率为基础，来评估样本公司的信用风险状况。
3. 主要参考文献
[1] 蒋彧，高瑜. 基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究[J]. 金融证券，2015，（9）：38-45.
[2] Robert C. Merton, On the Pricingof Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rate, The Journal of Finance,1974, 29(2): 449-470
[3] Robert C. Merton,Theory ofrational option pricing, The Bell Journal of Economics and Management Science,1973 , 4 (1) : 141-183
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