1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文主要是通过时间序列分析的方法，灵活运用Eviews软件，建立VAR模型、GRACH模型和DCC-GARCH模型，对于金融期货与商品期货之间的动态相关关系这个问题进行具体研究。通过这些研究，形成一篇高质量的论文《金融期货与商品期货的动态关系研究——以沪深300股指期货和玉米期货为例》。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文应用了时间序列分析方法，运用多变量DCC-GARCH模型来研究金融期货与商品期货之间的动态关系。本文以沪深300股指期货和玉米期货为例，选取了从2010年4月16日到2019年4月12日连续2185个交易日的数据来进行实证分析。在建立DCC-GRACH模型之前，先进行了数据的平稳性检验,Granger因果关系检验，脉冲响应，方差分解和GRACH模型的构建。希望通过这个研究了解期货市场之间存在的联系。
3. 主要参考文献
[1] Akkoc U, Civcir I. Dynamic linkages between strategic commodities and stock market in Turkey: Evidence from SVAR-DCC-GARCH model[J]. Resources Policy, 2019, 62: 231-239.
[2] Basher S A, Sadorsky P. Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH[J]. Energy Economics, 2016, 54: 235-247.
[3] Bollerslev T,Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.Journal of E-conometrics, 1986,31:307-327.
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