1. 毕业设计（论文）主要目标：
利用GARCH模型来对铜期货的收益率数据进行分析研究，检验其是否存在日历效应（周效应、月效应以及季度效应）。通过对实证结果的研究，对有效市场假说进行检验分析，帮助投资者调整投资战略、提高投资收益、规避市场风险，同时也给市场监管者健全市场制度、加强市场监管提供有效的理论依据。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
首先对提出铜期货日历效应的研究背景、研究目的等，然后阐述当前相关的研究文献以及研究结果。参考当前的文献资料，选取了2011-2018年铜期货的收盘价，得出每天的对数收益率作为样本数据，进行描述性统计、平稳性检验、OLS初步回归检验、GARCH模型建立、平稳性检验等步骤，对周效应、月效应以及季度效应分别进行实证分析，最后总结实证分析结果，提出相应的分析解释。
3. 主要参考文献
[1]彭倩. 中国股市及股指期货市场日历效应研究[J]. 西南财经大学, 2016: 1-z.
[2]华仁海. 我国期货市场期货价格收益及条件波动方差的周日历效应研究[J]. 统计研究, 2004, 8: 33-37.
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