1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较两种模型的优缺点.然后讨论定价公式中不同的参数对保费的影响,给出模型的应用:求标的资产的违约分布以及计算非标准层的定价.
2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 吴敏惠,武芳.商业银行营销新产品信用衍生产品[J]. 科技信息(科学教研). 2007(17)
[2] 肖炜麟,张卫国,徐维军.分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价[J]. 数学的实践与认识. 2010(21)
[3] 沈峰,刘勇.Black-Scholes期权定价模型在风险投资企业中的应用[J]. 现代管理科学. 2005(02)
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