1. 毕业设计（论文）主要内容：
基本内容包括：
A、中国证券市场主要投资基金的选择
B.通过主要投资基金历年的内部收益率（IRR）和标准差计算其夏普比率，收益率波动区间和风险衡量
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
从中国证券投资基金业绩的可持续性衡量方面，本文打算一方面通过对其历史数据进行分析和评估，对其基金前期业绩的良好性进行检验，检验一些业绩良好的基金是否在一直保持，而一些业绩较差的基金能否整顿和改革，计算其内在收益率和标准差；另一方面运用投资学理论知识，通过其历年回归得出的β以及历年的市场收益率计算其在无套利定价下的收益率和标准差，并将其回归得出的夏普比率、无套利定价下的夏普比率和市场组合的夏普比率进行比对，分析其有无改进余地。
对于证券市场基金收益影响因素的分析，本文将采用多因素套利定价模型对一些国外研究中得出的重要因素进行回归描述其各个因素与收益率之间的关系；另外，使用法利福伦齐模型（FF模型）对中美一些主要基金的收益均值进行回归，比对不同（美国主要投资基金数据现成存在）。
3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
2019.12.20-2020.1.18：查阅相关资料，确定论文题目，得出研究方向和研究计划，并完成任务书交老师批阅。
2020.2.15-2020.3.30：进一步查找资料，完成开题报告。
2020.4.1-2020.4.15：拟定论文初步提纲和中期进度表，交由老师批阅。
4. 主要参考文献
[1] Eugene F.Fama and Kenneth R.French,”Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies,”Journal of Finance 51 (1996)
[2] Fisher Black,”Beta and Return,”Journal of Portfolio Management 20 (1993),pp.8-18
[3] Stephen A.Ross,”Return,Risk and Arbitrage,”in I.Friend and J.Bicksler,eds, Risk and Return in Finance (Cambridge, MA:Ballinger,1976)
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