1. 毕业设计（论文）主要内容：
（1）绪论部分，要求运用所学专业知识，在对基于Copula-VaR方法来度量我国商业银行面临的汇率风险、国内外Copula-VaR模型在金融市场风险管理上的应用研究方面的研究成果以及国内外近几年来汇率相关研究的研究现状等相关文献进行综述的基础上，阐述论文选题的意义与目的、研究主要内容。
（2）对我国商业银行汇率风险管理的基本理论进行概括，,分析了引入Copula-VaR方法度量我国商业银行所面临的汇率风险的必要性与可行性。
（3）构建Copula-VaR模型，并对不同的Copula-VaR函数进行了比较介绍，文中给出了几种不同模型的具体算法,并使用了蒙特卡罗模拟方法。
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2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1、认真查阅多篇高质量文献，文献数量不少于18篇
2、按计划的时间进度完成论文
3、独立思考，杜绝抄袭
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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
毕业论文选题于1月10号结束，毕业实习是5周，第六周到第七周要完成开题报告，第10周到11周完成毕业论文中期检查，第15周完成毕业论文定稿，第16周初开始答辩。
4. 主要参考文献
[1]谢赤，周亮球，岳汉奇，王纲. 基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量 [J].湖南大学学报(自然科学版).2012(12):94-99.
[2]王智勇，韦剑．商业银行外汇风险计量方法应用研究——以中国银行为例[J]．经济问题探索.2009(7)：98—103．.
[3]振翔，叶五一，缪柏其．基于Copula的外汇投资组合风险分析[J]．中国管理科学.2004，12(4)：1—5．.
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