基于VaR－GARCH模型与夏普指数评价方法的比较研究任务书

 2021-08-21 21:58:27

1. 毕业设计（论文）主要内容：

本文将应用所学的专业知识，理论联系实际，以我国开放式基金为主要方面，通过对VaR－GARCH模型与夏普指数进行比较，从而得出较为合适的绩效评估模型，具体内容包括以下：

（1）我国开放式基金当前发展现状

（2）建立VaR-GARCH模型，以及利用VaR-GARCH模型对绩效评估的实证分析

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2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

（1）资料要充分，结构要完整，论述要清晰；

（2）重要数据及引用他人成果要表明出处；

（3）符合我校毕业论文书写规范；

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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

毕业论文选题于1月10号结束，毕业实习是5周，第六周到第七周要完成开题报告，第10周到11周完成毕业论文中期检查，第15周完成毕业论文定稿，第16周初开始答辩。

4. 主要参考文献

[1]Alexander G.J,BaptistaM.A.Economic Implications of Using a Mean-VaR Model for Portfolio Selection:AComparison with Mean-Variance Analysis[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2002,(6):36-53.

[2]Modigliani Franco,LeachModigliani.Risk-Adjusted Performance [J].Journal of Portfolio Management,1997,(winter):320-338.

[3]Jeffrey A. Miron.Drug War Crimes:The Consequences ofProhibition[ J ].Journal of Economic Literature,2005,43(4).

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