1. 毕业设计（论文）主要目标：
随着利率市场化改革的深入，对商业银行的风险管理提出了更高的要求，传统的度量方法暴露出诸多弊端，不能很好的适应新时代，因此，论文为了探索更为先进的方法，寻找适合我国实际情况的利率风险度量模型，完善我国的风险管理机制，同时提高我国商业银行应对风险的能力，提高其综合竞争力，对于商业银行的长远发展来说，意义是十分重大的。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
论文将从我国利率市场化改革深入推进的背景出发，探讨了我国商业银行利率风险度量的有关内容。论文通过分析各种利率风险度量方法，并结合我国的实际情况，探索国际上先进的 VaR 模型在我国的适用性。在实证研究上，选取我国银行间同业拆借利率中的隔夜拆借利率为样本数据，并对其统计特征进行了详细分析，最终选择基于 GARCH 模型的 VaR 方法。首先运用 GARCH 模型对样本数据的波动性进行估计，其次计算相应的 VaR 值，最后通过样本内回测检验验证了该方法的有效性。
3. 主要参考文献
1.张霆. 上海银行间同业拆借利率的 VaR 度量研究[J]. 重庆科技学院学报（社会科学版），2015, (2).
2.宿玉海,王美伶.我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VAR) 度量——基于时变波动率方法的研究[J].经济与管理评论,2015，(6)
3.吴俊.杨继旺.上海银行间同业拆放市场杠杆效应——基于GARCH族模型的比较研究[J].管理现代化，2015，（1）
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