1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文目标分3个部分：
1、对股指期货进行清晰地描述，特别是中国股指期货的发展以及2015年“股灾”期间股指期货市场的变化
2、对沪深300股指期货与现货市场的沪深300指数之间的关系分别进行长期和短期的研究，力求得出完整的沪深300股指期货与现货市场的动态相关性
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文的研究首先概述了股指期货，包括股指期货的特点、功能和沪深300股指期货的介绍，然后介绍了中国股指期货市场的发展，最后着重介绍了股指期货在2015年“股灾”前后的变化。其次介绍了本文使用的模型与方法，包括ADF检验法、E-G两步法协整检验、误差修正模型、Johansen协整检验、VECM模型、脉冲响应和方差分解。然后分别使用2010年4月16日至2016年4月15日的日收盘价和2015年6月15日至2015年8月26日的5分钟收盘价对沪深300股指期货和沪深300指数的长期和短期关系进行了实证研究。最后本文在结论与建议部分，先总结了实证分析的结论，接着分析了股指期货对“股灾”的影响，以及给出了对股指期货加强联合监管、改进交易规则和降低资金门槛的建议。
3. 主要参考文献
[01] Engle，R. E.，Granger，C. W. J. Co-integration and Error Correction：Representation，Estimation and Testing[J]. Econometrica. 1987，55(2)：251-276.
[02] Johansen，S. Statistical Analysis of Cointegration Vectors[J]. Journal of Economic Dynamics and Control. 1988，12(2)：231-254.
[03] Harris L. SP500 Cash Stock Price Volatility[J]. Journal of Finance，1989(44)：1155-1175.
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