1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文试图通过对我国石油企业投资风险管理的研究，分析其中存在的某些不足，从而引入金融风险管理常用的VaR模型，对我国石油价格波动的进行预测，并通过一系列分析检验，建立GARCH模型，并计算出VaR,预测石油价格的波动趋势，对石油价格的走向提供一定的参考作用。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文以VaR技术及石油投资、风险管理有关理论作为指导，结合我国的石油投资现状，采取理论研究为主，实证与理论相结合、定量分析为主，定性与定量分析结合的的方法。
理论研究着重于对石油投资风险管理在国内外的发展历程的分析，通过GARCH模型度量石油收益率的异方差效应，进而计算石油市场投资的在险价值（VaR）。
实证研究主要是指对Brent原油进行投资风险研究分析，对石油收益率进行正态性检验、平稳性检验、条件异方差检验等一系列分析，建立GARCH模型，从而计算出VaR，预测石油价格波动趋势，为我国石油投资做出一定的借鉴作用。
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3. 主要参考文献
[1] 房轩名.石油企业投资风险浅析.八一农垦大学经济管理学院.商场现代化[J]，2010-11-20:15-17
[2]张艳; 朱列虹.海外石油投资中的风险管理体系.兰州大学学报[J],2005-07-28，第3期
[3] 严志勇.基于VaR-GARCH模型的黄金市场风险管理研究. 复旦大学硕士毕业论文[D]，2011-05-17：20-21
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