1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文旨在量化分析我国房地产市场的投资风险，预计利用GARCH模型求出地产指数收益率的VaR值，并与实际收益率进行对比来衡量房地产市场投资风险，为房地产投资者度量风险提供参考。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文根据我国房地产市场的实际情况，利用VaR模型对我国房地产市场投资风险进行分析。以上海证券交易所的地产指数为样本，用GARCH模型求出VaR值，在2种置信水平下与实际收益率进行对比来衡量房地产市场投资风险，并用Kupiec失败率检验法对模型的有效性进行检验。
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3. 主要参考文献
[1]王勇.不同区位房价收益率分形分布下的投资VaR模型有效性研究[D].深圳大学,2016.
[2]葛敏霞.基于GARCH族模型的VaR方法计算在证券市场的实证分析[D].湖北工业大学学,2016.
[3]罗劲文.房地产开发项目投资的风险控制研究[J].中国市场,2016(25):163-164.
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