1. 毕业设计（论文）主要目标：
通过该课题的研究，了解汇率市场与能源市场之间风险具有相关性，并通过分析研究了解两者之间的风险传递过程，使得能够更好地通过汇率市场的变动来预测能源市场的变化状况，具体目标如下：
（1）该论文旨在研究汇率市场与能源市场各自的风险以及两者之间的风险传递效应，了解两者之间风险变化的相关程度，变动趋势。（2）通过两者之间的风险传递效应的研究，来为我国当前的汇率市场和能源市场的交易定价机制、监督管理提供相应的建议。
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2. 毕业设计（论文）主要内容：
为说明汇率市场与能源市场两者之间的相关关系，首先，选择汇率市场与能源市场的2005年到2016年相关数据，进行平稳性检验；其次，对调整后的平稳数据依据AIC和AC准则进行最优滞后期的选择，进而进行Johansen协整检验，以得出初步的协整方程；再次进行Granger因果检验，并依据检验结果进行误差修正，基于VEC误差修正模型，得到修正后的协整方程。
为分析汇率市场与能源市场之间风险传递效应，本文将采取脉冲响应分析。但在脉冲响应之前，首先应进行VAR模型的平稳性检验，这里采用的是AR根图检验法，即当所有根的倒数都在单位圆中，模型平稳。接着进行脉冲响应分析，将2005年到2016年之间的数据划分为10期，并具体分析每一期的风险冲击的过程。
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3. 主要参考文献
【1】张渝，曾承晓.汇改后中国汇率市场与国际原油期货市场联动关系研究.宏观经济研究[J].2010年11月
【2】姚小剑，扈文秀.国际金融市场与国际原油期货市场溢出效应实证检验——基于 VAR－BEKK模型的分析.金融研究教育[J].2011-05：第24卷第3期.
【3】梁芹，陆静.国际金融危机期间的汇率风险传染效应研究.当代经济科学[J].2013-03：第35卷第2期.
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