1. 毕业设计（论文）主要目标：
股指期货作为一项极其重要的金融衍生工具，因为其本身有着高杠杆性和一些特殊的交易机制，所以投资者在使用股指期货的时候面临着巨大的投资风险，股指期货每个工作日都会有大量的投资者参与其交易，因而也会产生大量的交易数据。本文基于金融市场投资交易高频数据，对于股指期货的投资风险展开研究，将采用已实现波动率建模方法对股指期货在险价值（VaR）进行度量与分析，目标是能够准确地度量出我国股指期货市场的投资风险。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文主要从高频数据的角度来研究股指期货的投资风险，我们一开始就论述了我们为何要研究股指期货的投资风险以及我们为何采用高频数据这个方法，然后我们定性地描述了投资股指期货的一般风险和特殊风险，接着我们对股指期货的高频波动率进行统计和经济学意义地分析，然后我们利用ARFIMA模型对已实现波动率进行建模分析，并进行预测能力的测算，，其后我们在此基础上进行VaR的测算，本文整体构建了一个ARFIMA-ln(RV)-VaR的模型。最后结合上述定量以及定性的描述，分析了影响我国股指期货高频波动的因素，从交易主体和微观机制来指出我国股指期货市场的缺陷，明显发现股指期货的波动率在经常非连续点和强烈的自相关性以及显著的日内效应，于是在此基础上又给出一些政策上的建议
3. 主要参考文献
[1]苏卫东.多元长记忆SV模型在沪深股市中的应用.管理科学学报[J].2004,7(1)：38-44.
[2]J.P. Morgan. Risk Metrics Technical Manual [J]. New York: Morgan Bank, 1995.
[3] 王春峰.金融市场风险管理[M].天津：天津大学出版社，2001.
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