1. 毕业设计(论文)主要目标:
股票市场作为资本市场的重要组成部分,常被看成一国经济的晴雨表,对于一国的金融发展以及经济增长的重要意义不言而喻。股票市场成熟度的高低能够在很大程度上影响一国经济的融资成本的高低以及推动或制约经济发展的步伐。我国股票市场从上世纪90年代成立以来,已经走过了二十几个年头的风雨历程,从最初起步到现在成长为全球市值第二大股票市场,我国股票市场成就斐然、举世瞩目。随着市场的不断发展,对于我国股票市场的相关理论与实证研究也得到了深入的发展和进步,大量的学者专家在充分利用国内外资源和研究成果的基础上,也在多个领域取得了丰硕的成果。股价的走势取决于股市供求关系的变动,而后者在很大程度上可以通过股价与成交量的关联变动反映出来。
小波分析具有良好的多分辨分析能力,能够自适应地伸缩和平移时频分析窗的大小,实现对信号时域和频域的联合分析,被誉为“数学显微镜”,它被广泛应用于信号分析、图像处理、地震勘探等领域。随着小波分析的不断发展,它在数理统计以及金融领域也受到了广泛的关注。如利用小波变换与时间序列分析对销售额的预测,在混沌理论的基础上把小波分析和最小二乘支持向量机结合起来对收益价格的预测,得到了很显著效果。运用小波分析与时间序列分析结合起来,对沪铝期货进行预测等等。在上述的方法中,用到的小波基函数都是经典小波与时间序列的结合,而经典小波变换要求被分解信号的长度必需为2的整数次幂,如果信号的长度不是2的整数幂,则要通过延拓序列的长度或减少序列长度为2的整数幂倍,这样就限制了应用的范围。为了避免这一缺陷,可以利用极大重叠离散小波变换MODWT对时间序列进行分解与重构。MODWT是在小波变换的基础上改进得到的,它对信号分解与重构的时候对信号的长度没有要求,适用性更广。木文主要是通过极大重叠离散小波变换,把股票数据进行分解与重构,然后得到不同层次的信号,再利用AR-MA模型对序列进行拟合及预测。
目前用频域小波分析来研究股票市场量价关系的研究并不多,但从频域视角研究股市量价关系能够更深层次地理解股票市场运行特征,所以有一定的研究价值。
2. 毕业设计(论文)主要内容:
论文以国内外现有研究为基础,结合我国股票市场实际情况,构建基于频域小波分解的数据模型,实证探究中国股票市场“量-价”关系,并根据实证结果进行预测。具体研究内容及结构如下:
第一部分,引言。阐明研究背景、目的及研究意义。
第二部分,国内外研究现状。从极大重叠离散小波变换和股票市场量价关系两个方面分别阐述国内外研究现状,并进行评析。
3. 主要参考文献
廖丽芳,蔡如华,基于MODWT在金融数据预测的应用1000-7024(2013)04-1346-05。
董长虹主编,高志、余啸海编著,2004,《Matlab 小波分析工具箱原理与应用》,国防工业出版社。
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