1. 毕业设计（论文）主要目标：
金融衍生品市场的不断发展和完善，使得风险转移和投资方式也变得多样。
首先，通过对股指期货市场的期现套利研究，可以了解股票指数的现货价格和对应股指期货价格的演化和收敛路径；其次，通过对股指期货市场的期现套利研究，可以了解衍生品市场和现货市场的相互作用对于市场流动性的影响；最后，通过对于跨市场套利行为的研究和应用，可以熟悉和掌握该类投资策略或风险管理手段，用以更好地指导投资实践，保障市场参与者的收益、规避相应的风险。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文是在基于协整回归模型理论的基础上对2010年4月16日至2018年12月31日的沪深300股指期货与现货的日收盘价进行实证分析，通过ADF检验，协整回归与残差平稳性检验得出二者具有长期均衡的关系，利用这种关系可以进行套利机会的选择，从而得到在股指期货市场进行期现套利的机会。
3. 主要参考文献
[1] Ming Gu,Wenjin Kang,Bu Xu.Limits of arbitrage and idiosyncratic volatility: Evidence from China stock market[J].Journal of Banking Finance,2018,86:240-258.
[2] Jinzhong Wang,Hao Kang,Fei Xiang,Guowei Li.Examining the Equilibrium Relationship Between the Shanghai 50 Stock Index Futures and the Shanghai 50 ETF Options Markets[J].Emerging Markets Finance and Trade,2018,54(11):2557-2576.
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