1. 毕业设计（论文）主要目标：
通过选取2016年1月1日到2017年12月31日人民币/美元汇率中间价，收集人民币/美元汇率收益率模型数据，进行基于GARCH-VaR模型的外汇风险度量方法的统计比较，利用实证样本构建GARCH模型以及VaR模型，将理论与实证研究相结合，为我国企业外汇风险度量与防范提供建议。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
论文通过理论分析和实证分析相结合的方法研究外汇风险度量方法，运用GARCH和VaR模型探讨基于人民币/美元汇率收益率的外汇风险度量方法的优劣。
采用国家外汇管理局官方网站2016年1月1日到2017年12月31日的人民币/美元汇率中间价数据，进行数据检验及实证分析，比较GARCH（1,1）、GARCH（2,1）、GARCH（1,2）、TGARCH和EGARCH模型的统计结果，根据相关估计参数进行不同度量方法的统计比较，并最终给出汇率风险管理的对策及建议。
3. 主要参考文献
[1] Engle，Robert F.'Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of theVariance of United Kingdom Inflation'[J]. Econometrica，1982，50（4）：987-1007.
[2] Bollerslev，Tim.'Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity'[J].Journal of Econometrics，1986，31（3）：307-327.
[3] Nelson D B. Conditional Heteroskedasticity inAsset Returns：A New Approach[J]. Econometrica，1991，59（1991），347-370.
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