1. 毕业设计（论文）主要目标：
目前国内股指期货研究以沪深指数为主，关注反应小市值公司股价的中证500指数分析较少。本论文的主要目的是利用VaR-GARCH模型对中证500股指期货市场风险进行实证探究并给出对策，进而丰富金融衍生工具市场风险控制的理论与方法。
希望本次论文能综合运用大学期间所学知识，参考国内外研究应用现状，根据选题方向独立查找、翻译与分析外文资料，利用多种数学模型完成理论及应用研究。
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2. 毕业设计（论文）主要内容：
论文主要包括三个部分：
第一部分介绍国内金融衍生工具市场现状与研究模型原理。
股指期货是一种以股价指数作为基础资产标的的金融衍生产品，其对股票现货市场的波动性影响一直是国内外学者长期以来的研究对象。现对于沪深300股指期货的研究很多，然而针对综合反映中国A股市场中小市值公司股票价格表现的中证500股指期货对金融市场波动影响的研究较少。 VaR方法是度量金融风险的经典方法，GARCH模型是ARCH模型的拓展，能够更精确的分析和预测金融时间序列的波动性。利用GARCH模型的条件方差计算VaR,能够分析股指期货引入后对指数现货市场的波动，有利于人们进行决策。
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3. 主要参考文献
[1]纪广月.基于VaR-GARCH模型的金融衍生工具市场风险研究——以沪深300股指期货为例[J].山西师范大学学报（自然科学版），2018（9）.
[2]蒋虹，曲丹丹.基于VaR的沪深300股指期货风险管理实证研究[J].经济问题，2008，（12）.
[3]涂黎明，方华.对中证500指数波动性的研究——基于ARMA-GARCH族模型[J].中国林业经济，2017（8）.
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