1. 毕业设计（论文）主要目标：
本篇论文的目标在于，通过对股票日历效应的研究验证市场的非有效性，有力地证明有效市场假说的不足。同时，通过研究周内效应来解释现实生活中，证券市场收益率的非正常波动现象。对股票指数间日历效应的相关性分析能够更全面地理解我国股市的周内效应并且通过实证研究得出具体结论。此外，论文致力于通过周内效应的研究发现这种市场异象的背后原因，这为有效的市场监管提供新的思路。与此同时，它可以进一步丰富资本资产定价模型、投资理论，为上市企业机构投资战略的制定提供一定的理论依据。总而言之，本文力图运用GARCH-GED模型对上证综指收益率序列进行周内效应检验，通过虚拟变量回归的方法，实现验证周内效应存在的目的，并且分析各模型的均值方程和条件方差方程来揭示周内效应产生的原因，选择出拟合程度最优的模型，得到较为准确的结论。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
研究股票市场的周内效应主要是依据现实情况下股票市场的非有效性特征以及国内证券市场客观存在的异象。由于日历效应具有一定明显的时序性，因此本文力图进一步研究金融市场中与日期相联系的非正常收益、非正常波动。指出其带给资本市场的影响，同时试图寻找非正常波动的因素，并指出周内效应对投资者、企业不同程度的指导意义。
本文先回顾了日历效应的历史研究经验及结论，总结了不同学者对日历效应的研究成果，得出资本市场呈现出显著的周内效应的结论。接着通过2010年1月4日至2019年1月9日上证综指的日度数据进行实证分析，揭示指数序列收益率的波动变化具有一定的集聚性。为了检验股票市场是否存在显著的周内效应，我们结合现有的理论研究方法进行探讨：首先考虑了样本收益率的统计特征。同时考察周内效应对于收益率自相关性质的影响，从而能够发现股票市场波动的规律。接着，运用基于广义误差分(GED)的GARCH族模型，通过虚拟变量回归分析的方法揭示了周内各天是否具有显著的周内效应。同时通过EGARCH和TARCH模型检验出股价变动的非对称性，从而发现股价波动的杠杆效应，侧面揭示了周内效应存在的原因。最后，本文对实证分析得出的结果进行总结，选出最优模型，并且结合实证过程分析了股票市场有效性不足的原因，同时对此做出了合理解释。
3. 主要参考文献
[1] Cross F.The behavior of stock prices on Fridays and Mondays[J].Financial analysts journal,1973, 29(6): 67-69.[2] French, K. R., and Poterba, J. M. . Stock returns and the weekend effect[J]. Journal of financial economics,1980,8(1): 55-69.
[3] Sakalauskas V, and Kriksciuniene D. Research of the Calendar Effects in Stock Returns[J]. International Conference on Business Information Systems,2009:69-78.
[4] Basher, SA., and Sadorsky P. Day-of-the-week effects in emerging stock markets[J]. Applied Economics Letters 2006,13(10): 621-628.
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