1. 毕业设计（论文）主要目标：
以TVP-SV-VAR模型为研究样本模型，研究国债利率期限结构与货币政策之间的动态关系，结合脉冲响应分析国债利率期限结构的货币政策传导作用是否有所提高，结合实证结果对于我国国债市场和货币政策的制定提供相关建议。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文以2004年1月至2018年12年的宏观经济月度数据和国债市场利率为研究样本，采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)研究国债利率期限结构与货币政策的关系，以充分捕捉变量间的时变参数，从而进一步分析国债利率期限的货币政传导作用是否提高了。
从实证结果可以看出货币政策变动主要以利率的形式向国债利率期限结构传递，货币供给冲击的效应并不显著。
长期国债利率期限结构的货币政策传导作用有所提高，短期的国债利率期限结构的货币政策传导作用并不显著。
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3. 主要参考文献
[1] 关禹，王雪标，孙光林.《货币政策对国债利率期限结构的影响机制——基于预期渠道和溢价渠道双重视角的实证分析》，当代财经，2019，（1）
[2] 马骏，管涛. 《利率市场化与货币政策框架转型》，北京：中国金融出版社，2018，4
[3] 马骏，洪浩，贾彦东，张施，杭赵胤，李宏瑾，安国俊.《收益率曲线在货币政策传导中的作用》[R]，中国人名银行工作论文，2016.
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