1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文以沪深300股指期货的推出对现货市场的波动性影响以及沪深300股指期货市场对现货市场的价格引导关系为出发点，研究股指期货市场和现货市场的联动效应关系。
计划通过单位根检验、VAR模型的构建、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解、DCC-Garch模型构建等方法对期现两市进行实证分析，以充实的数据来研究沪深300股指期货与现货市场之间的存在价格引导关系和波动溢出效应。
期望能够为投资者进行风险规避以及风险管理提供参考依据。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
股指期货市场与现货市场的联动效应主要体现为市场的波动性关系以及价格上的引导关系，研究这两种动态关系对了解我国股指期货市场的运行效率具有十分重要的理论价值与实际意义。
因此本文主要通过沪深300股指期货推出十年来对现货市场波动性的影响以及沪深300股指期货与现货价格之间的引导关系进行研究。
3. 主要参考文献
[1] Garbade K D, Silber W L.Price Movements and PriceDiscovery in Futures and Cash Markets[J].Review of Economics Statistics,1983, 65(2):289-297.
[2] Booth G G, Raymond W, Yiuman T.PriceDiscovery in The German Equity Index Derivatives Markets[J].The Journal ofFutures Markets,1999,19(6):619-643.
[3] Tse Y K, Chan W S.The Lead-Lag Relation BetweenThe SP500 Spot and FuturesMarkets:AnIntraday-Data Analysis Using A Threshold Regression Model[J]. The JapaneseEconomic Review, 2010, 61(1):133-144.
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