1. 毕业设计（论文）主要目标：
期现套利是投资者利用现货市场和期货市场在价格上出现的差距从而实现盈利。国债期货作为一种新型利率衍生品能够产生套利机会。国债期货的套利交易能够反映市场走势，增加现货和期货市场交易量，提高市场流动性。本文目标主要是通过对我国国债期货合约的分析，发现并判断国债期现套利机会，研究套利操作和套利策略。从而帮助投资者丰富投资手段，把握我国债期货市场投资机遇。对期现套利策略的研究还有利于我国国债期货的健康发展，进一步推进利率市场化进程，促进金融市场的发展。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文内容主要是：首先介绍国债期货的概念和我国国债期货的历史与发展现状，并介绍了作为国债现货替代产品的国债ETF。接着，具体介绍了基于协整的统计套利方法。然后，本文利用国债期货合约TF1812和国债ETF(511010)的每日收盘价作为样本内数据进行实证分析，研究了国债期货期现套利的统计套利策略；使用国债期货合约TF1903和国债ETF（511010）的每日收盘价作为样本外数据对模型进行检验。最后得出实证研究结论：目前我国国债期货市场具有一定的套利机会，且运用协整统计方法对中国国债期货进行期现套利具有可行性。
3. 主要参考文献
[1] Engle R F, Granger C W J. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing[J]. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1987: 251-276.
[2] Vidyamurthy G. Pairs Trading: quantitative methods and analysis[M]. John Wiley Sons, 2004.
[3] Burgess A N. Statistical arbitrage models of the FTSE 100[J]. Computational Finance, 1999, 99: 297-312.
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