1. 毕业设计（论文）主要内容：
本研究拟针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性, 选用适当分布刻画金融资产收益率分布, 从而建立一种新的风险度量模型。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1 查阅至少15篇参考文献，其中至少5篇英文文献；
2、完成不少于2万印刷符，且与选题相关的英文文献翻译工作；
3、撰写毕业论文开题报告，开题报告的主要内容：（1）选题依据，即论文设计的目的；（2）理论上和实践上的意义；（3）论文撰写过程在中拟采取的方法和手段，即论文的任务；（4）论文重点研究的内容和技术方案；（5）计划安排；（6）论文写作提纲；
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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1—3周：阅读金融风险管理的相关书籍，查阅有关VaR 的研究论文资料，并完成一篇英文文献的翻译工作。
4—5周：根据要求完成毕业论文的开题报告；并收集沪深股市有关交易数据。
6—8周：利用有关统计分析软件系统对数据进行统计建模分析，并得到初步结果。
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4. 主要参考文献
1. 欧阳资生，厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究，数理统计与管理，-2008年1期
2.杨晓光马超群 文风华，VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性，管理科学学报，-2002年1期
3. 叶五一缪柏其 吴振翔，基于收益率修正分布的VaR估计，数理统计与管理，-2007年5期
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