1. 毕业设计（论文）主要内容：
本研究利用独立成分分析（ICA）分解的多变量的时间序列统计独立的时间序列。然后，然后使用ICA-GARCH模型所估计的多元波动率的计算效率。并应用所提出的模型来计算风险管理应用程序的风险价值（VaR）。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1 查阅至少15篇参考文献，其中至少5篇英文文献；
2、完成不少于2万印刷符，且与选题相关的英文文献翻译工作；
3、撰写毕业论文开题报告，开题报告的主要内容：（1）选题依据，即论文设计的目的；（2）理论上和实践上的意义；（3）论文撰写过程在中拟采取的方法和手段，即论文的任务；（4）论文重点研究的内容和技术方案；（5）计划安排；（6）论文写作提纲；
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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1—3周：阅读独立成分分析（ICA）和风险价值相关书籍，查阅有关研究论文资料，并完成一篇英文文献的翻译工作。
4—5周：根据要求完成毕业论文的开题报告；并收集沪深综合指数交易数据。
6—8周：利用有关统计分析软件系统对数据进行统计建模分析，并得到初步结果。
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4. 主要参考文献
[1] 王鲁平,李昕.风险估值在沪深股市风险测量中的应用研究[J]. 西安交通大学学报.2004(08)
[2] 张丹,庄新路.VaR原理及其在风险管理中的应用[J]. 东北大学学报(社会科学版). 2004(03)
[3] 张喜玉.金融风险管理的风险价值(VAR)方法[J]. 企业经济. 2003(02)
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