1. 毕业设计（论文）主要目标：
完成以下四个问题的解决，并且按照时间规划定期完成：
（1）检验目前沪深 300 股指期货市场是否弱式有效性，这是程序化交易策略下投资者可以获得收益的前提条件。
（2）根据现有数据进行“投资选时策略”模型建立，并且分析这个模型是否可行。
剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！
2. 毕业设计（论文）主要内容：
!--[if !supportLists]--1、首先介绍股指期货的发展历程与程序化交易选时策略的原理，以及在我国，沪深300股指期货的发展情况；交代什么是程序化交易投资选时策略以及接下来的的设计思路，为后续实证分析奠定了理论基础。
!--[if !supportLists]--2、为了得出有效的选时策略，我们需要对我国市场的有效性进行检验，当满足弱式有效市场或者无效市场，则认为符合交易策略的制定。
3、接下来是文章的核心部分，主要从股票价格的波动性入手，找到衡量选时的标准“速度”，据此建立速度久期模型，对速度的聚集性以及自相关性进行检验，在分析股指期货速度久期模型理论模型基础上，研究股指期货交易策略。
剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！
3. 主要参考文献
【1】康跃，沪深300股指期货与投资策略，北京：首都经济贸易大学出版社，2007.10
【2】朱玉辰，股指期货基础教程，上海：上海远东出版社，2010.2
【3】Eugene F.F.．Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work．Journal of Finance, 1970
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
以上是毕业论文任务书，课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
