1. 毕业设计（论文）主要目标：
为研究两个不同证券市场间的相关性，首先收集两组不同证券市场的相关数据，并选用最适合的GARCH模型分别进行建模，得到两个边缘分布模型。
再用不同的Copula模型分别进行参数估计与拟合度检验，选择一个最优的Copula模型对两市场的相关结构进行研究，并得出具体结论。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
1.通过网络或是实地探查收集上证综指与深圳成指的收益率数据；
2.选用两组数据序列作为Copula函数的边缘分布，用多种GARCH模型分别进行建模，找出对两市场拟合度最高的两个GARCH模型；
3.对GARCH模型得到的残差进行预处理，得出一个新序列，检验其是否满足Copula函数的使用条件；
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3. 主要参考文献
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1.别晓芳. 基于t分布的GARCH族模型的建立与实证分析[D].哈尔滨工业大学,2018. 2.韦艳华,张世英.金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J].系统工程,2004(04):7-12 3.Nelsen B.An introduction to copulas[M].Springer New York,20074.SB Messaoud,C Aloui.Measuring Risk of Portfolio: GARCH-Copula Model[J].Journal ofEconomic Integration,2015:172-205
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