基于股价高频数据的波动率与成交量动态关系研究——以H股市场为例任务书

 2021-12-30 20:53:23

全文总字数:914字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

建立股价高频数据的波动率与成交量动态关系统计模型,分析它们之间的动态关联性。

以港股市场为例做实证分析研究。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1 查阅至少15篇参考文献,其中至少5篇英文文献;

2、完成不少于2万印刷符,且与选题相关的英文文献翻译工作;

3、撰写毕业论文开题报告,开题报告的主要内容:(1)选题依据,即论文设计的目的;(2)理论上和实践上的意义;(3)论文撰写过程在中拟采取的方法和手段,即论文的任务;(4)论文重点研究的内容和技术方案;(5)计划安排;(6)论文写作提纲;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

1—3周:阅读相关书籍,查阅有关研究论文资料,并完成一篇英文文献的翻译工作。

4—5周:根据要求完成毕业论文的开题报告;并收集数据。

6—8周:利用有关统计分析软件系统对数据进行统计建模分析,并得到初步结果。

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4. 主要参考文献

1、唐勇。基于高频数据的波动率与成交量动态关系研究。成都理工大学学报(社会科学版),2011第3期P8-16

2、李松。中国波动率指数iVX与黄金现货价格、期货价格及各自成交量关系的研究[D]。东北财经大学,2017

3、樊晓倩。投资者异常关注的长记忆性及其与成交量和波动率的交叉相关性研究[D]。东北大学工商管理学院,2016

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