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1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
实证分析结果表明，大多数金融时间序列数据具有尖峰厚尾特征，传统计量经济模型已经不能客观准确地描述这样的时间序列。
到目前为止，我国大多数学者都把沪深股指作为研究对象，检验中国股票市场是否存在波动的非对称性，没有系统地研究我国开放式基金指数的波动是否存在非对称性。
建议做本题目的同学以开放式基金指数作为研究对象，引入相关模型研究不同类型的开放式基金指数，分析我国不同类型的开放式基金指数的波动是否存在非对称性。
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2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 张俊杰. 中国证券投资基金市场收益与波动的实证研究基于GARCH和GARCH-M模型 [J]. 市场论坛. 2006 (12)
[2] 阳建辉,彭清华,阳宗妤. 基于改进GARCH-M模型的汇率波动特征 [J]. 系统工程. 2014 (03)
[3] 徐剑刚,唐国兴. 我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型 [J]. 数量经济技术经济研究. 1995 (12)
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