1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
金融市场中关于风险管理和投资决策等问题, 自从1952 年美国经济学家、1990 年诺贝尔奖获得者Markowitz 发表《证券组合投资》一文以来, 就得到世界各国经济学家的广泛重视和深入研究 在风险管理中, 一个较为突出的问题是投资风险的度量. Markowitz 的收益率方差的风险评价指标对后来的研究有着十分深远的影响. 20 世纪90 年代初创立起来VaR风险度量方法与M-V方法有较大的不同, 它为投资者提供了一种可理解的风险评估工具, 同时也有助于金融机构加强内部风险管理, 现在正被许多研究机构和经济研究者们所接受. 在投资决策方面, 投资者在金融市场上一般都是进行连续投资, 即在一个周期结束时连本带利全部或部分地再投资. 所以对于多周期的投资组合问题引起了许多经济学家和投资者的关注. 对于多周期的投资组合问题一般采用log-最优投资组合模型, 这不仅在数学上便于处理, 而且对数函数也是一种常用的效用函数, 说明投资者是厌恶风险者. 在实际投资时, 投资者一般都会考虑对风险的承受程度, 即在风险不超过一定水平时寻求投资收益的最大化, 或者在收益不低于一定程度时寻求投资风险的最小化. 实现此目的的方法一般是使用风险控制函数. 对于传统的风险控制函数, 所反映的思想为一种平均意义下的风险控制. 现实的投资者多数为厌恶风险者, 因此在平均意义下的风险控制并不能准确地反映出投资者的投资偏好, 由于VaR模型考虑的是最大风险, 所以如果用VaR来控制风险则会更符合风险厌恶者的需求, 也对实际的经济情况有较好的拟合度.
2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 邓学斌. 最优资产组合选择的模型分析 [J]. 湖北民族学院学报(自然科学版). 2009 (02)
[2] 安琦. VaR约束下的投资组合优化模型 [J]. 职业技术. 2010 (01)
[3] 姚小剑. 基于指数模型的现代资产组合理论评述 [J]. 西安石油大学学报(社会科学版). 2010 (02)
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