1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。
运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。
最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。
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2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 彭大衡.动态投资决策的机会/风险型模型研究[J]. 衡阳师范学院学报. 2007(03)
[2] 丁毅.对共同基金定理的重新认识不完整市场研究[J]. 吉林师范大学学报(人文社会科学版). 2009(03)
[3] 李仲飞,李克勉.动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略[J]. 中山大学学报(社会科学版). 2010(03)
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