1. 毕业设计（论文）主要目标：
1、学习和了解国内外关于期权定价问题的文献，并了解以后的研究方向；
2、研究期权定价与隐含波动率之间的联系，介绍几种求解期权定价模型的算法；
3、建立求解隐含波动率的模型，结合理论实践进行求解。
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2. 毕业设计（论文）主要内容：
1、学习Black-Scholes期权定价模型；
2、研究影响隐含波动率的相关因素及决定条件；
3、研究隐含波动率的求解方法，建立模型并结合实例求解。
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3. 主要参考文献
[1] Jiang L , Chen Q , Wang L , etal. A new well-posed algorithm to recover implied local volatility[J].Quantitative Finance, 2003, 3(6):451-457.
[2] 郑长德. 布莱克──肖尔斯期权定价模型在公司价值评估中的应用[J]. 中国管理科学, 1999, V(1):1-6.
[3] 刘海龙, 吴冲锋. 期权定价方法综述[J]. 管理科学学报, 2002, 5(2).
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