全文总字数：1297字
1. 毕业设计（论文）的内容和要求
研究内容本课题主要考察基于隐含波动率的上证50ETF期权的定价研究与实证分析，并依据实证分析的结果给出相应的建议。
要求： 1、掌握B-S模型期权定价公式的推导以及对B-S模型进行修正。
2、会计算隐含波动率。
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2. 实验内容和要求
无
3. 参考文献
[1] Black, F. and Scholes, M. The pricing of options and corporate liabilities［J］, Journal of Political Economy，1973, 81（3）
[2] Marowitz, H. Portfolio selection：efficient diversification of investment［M］. Cambridge：Basil Blackwell，1959.
[3]Leland H. Option pricing and replication with transactions costs[J].Journal of Finance, 1985;5
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4. 毕业设计（论文）计划
2020年12月9日-2020年12月31日 任务书下达，指导学生查阅文献，做好开题前期工作。
2021年1月1日-2021年1月16日 收集资料，熟悉课题，完成开题报告。
2021年2月18日-2021年2月28日 概要设计与详细设计。
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